250g de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de sal
1/8 colher (chá) de pimenta caiena ( usei pimenta do reino)
30g de manteiga sem sal, gelada e em cubos
185ml de leite

Recheio:
40g de queijo de cabra, esfarelado(usei  queijo coalho ralado grosso)
40g de parmesão ralado
40g de cheddar ralado (usei queijo prato ralado grosso)
2 colheres (sopa) de salsinha picada (nao usei)

Pré-aqueça o forno a 220ºC. Unte uma assadeira ou forre-a com papel manteiga (também untado).
Peneire a farinha, o fermento, o sal e a pimenta numa tigela grande. Usando as pontas dos dedos, esfregue a manteiga com os ingredientes secos até obter uma textura de farelo grosso. Adicione o leite e, com uma espátula pequena ou faquinha, misture ligeiramente, formando uma massa macia. Acrescente um pouquinho mais de farinha caso a massa esteja muito grudenta.
Coloque a massa numa superfície enfarinha e abra com um rolo, formando um retângulo de 20x25cm. Polvilhe com o queijo de cabra(coalho), em seguida com o cheddar(prato), parmesão e a salsinha(nao usei). Começando pelo lado mais longo, enrole como se fosse um rocambole. Corte o cilindro em 10 partes iguais de 2cm de espessura cada. Transfira as fatias para a assadeira preparada deixando 2cm entre um scone e outro.
Asse por 10-12 minutos ou até que dourem e estejam assados por dentro (os meus precisaram de 28 minutos de forno). Deixe esfriar numa gradinha.
Sirva morninhos.

Receita igual está no blog(http://technicolorkitchen.blogspot.com/2008/03/scones-de-queijo-enroladinhos.html), minhas observações em negrito.

Ah! Antes de levar pra assar eu pincelei gema misturada com umas gotinhas de shoyu, ficou perfeito, bem salgadinho e dourado.